Statistisk finansieringsteori

Liberaliseringen af de internationale finansmarkeder har gjort det nødvendigt for banker og investeringsselskaber mm. at anvende avancerede matematiske og statistiske metoder til risikostyring og -elimination (hedging).
Der benyttes ikke-lineære filtreringsmetoder til parameter- og tilstandsestimation i diskret observerede stokastiske differentialligninger.
Der anvendes ikke-parametriske metoder til idenfifikaton af stokastiske differentialligninger og heteroskedastiske modeller i diskret tid. Metoderne anvendes til modellering af multivariate rentestrukturmodeller og stokastiske volatilitetsmodeller.