Statistisk finansieringsteori

  • Madsen, Henrik (Project Manager)
  • Nielsen, Jan Nygaard (Project Participant)
  • Baadsgaard, Mikkel (Project Participant)

    Project Details

    Description

    Liberaliseringen af de internationale finansmarkeder har gjort det nødvendigt for banker og investeringsselskaber mm. at anvende avancerede matematiske og statistiske metoder til risikostyring og -elimination (hedging).
    Der benyttes ikke-lineære filtreringsmetoder til parameter- og tilstandsestimation i diskret observerede stokastiske differentialligninger.
    Der anvendes ikke-parametriske metoder til idenfifikaton af stokastiske differentialligninger og heteroskedastiske modeller i diskret tid. Metoderne anvendes til modellering af multivariate rentestrukturmodeller og stokastiske volatilitetsmodeller.
    StatusActive
    Effective start/end date01/01/1994 → …